Zaman Serisi API (backtesting) simule ve finansal ticaret stratejileri yanı sıra genel amaçlı zaman serisi modellemesi dağıtmak için profesyonel bir C ++ sınıf kütüphanesi. Kütüphane bileşen nesne modeli aracılığıyla uzatılabilir tek başına zaman serisi motorudur.
Modeller 'formülü sözdizimi ve anlambilim' bileşeni çerçevesinde yerini hafif arayüz sınıfları bir dizi ile mümkün kullanılarak tanımlanır. Kütüphane (bir milisaniyelik gibi kısa aralıklarla, değişken veya sabit), hatta en karmaşık fikirleri modelleme destekler kolayca uzar ve herhangi bir zaman dilimi içinde dağıtımını destekler. Kütüphanede ayrıca okuma ve saniyede kayıtları milyonlarca yazmak için son derece optimize veritabanı sınıfları bir dizi yararlanır.
Modelleme zaman serisi için genel amaçlı bir aracı olarak, Zaman Serisi API gibi pek çok etki, uygulamaları vardır:
* Ticaret ve yatırım strateji simülasyon ve dağıtım:
o Bireysel pazar ve inter-piyasa modelleri
potalarda o iteratif değerlendirmeler
agrega üzerine o Değerlendirme (örneğin özel endeksleri)
o Temel şirket veri modelleri
* Ekonomik modelleme
* Zaman serisi normalleşme ve işleme:
o Normalleştirici nöral eğitim verileri
o Veri dönüşümleri
o Zaman Dilimi dönüşümleri
* Veri izleme (örneğin mali, bilimsel):
o Olay Bildirimi
o Desen tanıma
o Filtreleme uygulamaları (örneğin gürültü azaltma)
* Hesaplamalı modelleme
o Genetik algoritmalar
Sınırlamalar
Simülasyonlar 1000 bar sınırlı
Yorum Bulunamadı