Portföy Optimizasyonu şablonu, geri dönüş riski profiline ve bireysel yatırımlar arasındaki korelasyona dayanarak en düşük riske en yüksek getiriyi veren bir finansal yatırımlar portföyü için optimal sermaye ağırlıklarını belirler. Portföy optimizasyon modelinin tasarımı, finansal araçlara veya iş akışı portföylerine uygulanmasını sağlar. Portföy optimizasyonu şablonu, çıktı sonuçlarının girilmesi ve yorumlanmasına yardımcı olmak için yardım simgeleri ile sezgisel ve esnektir. Analiz için geçmiş verilerin girişi mutlak fiyat veya getiri, tutulan cari birimlerin sayısı ve menkul kıymetler için finansal piyasa verilerinin uzun zaman dönemlerini indirmek için bir araç belirleme seçenekleri ile desteklenmektedir.
Gelişmiş optimizasyon seçenekleri arasında en uygun portföyde ağırlıklandırma için minimum ve maksimum sınırlamalar ve Sharpe oranı altında genel volatilite için risk analizi seçenekleri, Sortino oranı altında aşağı yönlü risk veya yarı sapma ve Omega altındaki kazanç / kayıp oranı. Optimizasyon, Monte Carlo simülasyonu ile hesaplanan bir hedef getiri elde etme olasılığını sağlar. Portföy optimizasyon sonuçları, ağırlık tabloları ve getiri dağılımları ile birlikte gerekli satın alma ve tasfiye işlemleriyle birlikte gösterilmektedir. Etkin sınır boyunca alternatif ve özel portföyler yüklenebilir. Teknik analiz, sinyal ticareti ve parametrelerin otomatik optimizasyonundan geri test edilen toplam geri dönüş ile sağlanır.
Karma uzun / kısa pozisyon portföylerini destekler. Geri test edilen haddeleme optimizasyonunu gerçekleştirir. Teknik analiz, satın alma ve satma sinyalleri üzerinde geriye dönük test geri dönüşünü en üst düzeye çıkarmak için sabit parametreleri optimize etme yeteneği ile eklenmiştir. Basit hareketli ortalama, değişim oranı, hareketli ortalama yakınsama / uzaklaşma, göreceli güç ve Bollinger bantlarının detaylı analizini ve grafiğini içerir. Başlangıçta portföy ağırlıklarına eşit miktarda sermaye uygulaması kabiliyeti sağlar. Gerçek zamanlı veri indirme
Yorum Bulunamadı